Estimadores de Kernel para series de tiempo no lineales :
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Universidad Católica del Norte,
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Abstract
Description
El presente trabajo tiene como objeto estudiar el comportamiento empírico y teórico para algunos estimadores de Kernel aplicados a modelos autorregresivos no lineales estacionarios. Para un modelo con pérdida cuadrática, se estudiarán resultados de consistencia y propiedades estadísticas asintóticas para distintos estimadores de Kernel de la esperanza condicional, asumiendo ciertas condiciones en las propiedades del proceso (por ejemplo, condiciones sobre el decaimiento de correlaciones o condiciones de mixing). Además, se discuten las principales dificultades técnicas y mejoras en relación al caso lineal. Palabras clave: Estimadores de kernel, Modelos autorregresivos, Propiedades asintóticas, Condiciones mixing.
Magíster.
Incluye bibliografía h.: 59-60.
Magíster.
Incluye bibliografía h.: 59-60.